Quindi non devi inserire una nuova opzione!!

function remove(nForm,nSelect) {
var Sel = nForm.elements[nSelect];
var num = Sel.selectedIndex;
Sel.options[Sel.selectedIndex]=null;
if(Sel.length > num) Sel.selectedIndex = num;
else Sel.selectedIndex = 0;
}

Ho aggiunto arbitrariamente che se hai tolto l'ultima opzione seleziona la prima (la riga con l'else)