Mi sembra più corretto verificare l'esistenza di una chiave duplicata proprio in fase di update, anche nel senso di un ipotetico utilizzo multiutente del tuo programma.
Con una appropriata gestione dell'errore (On Error) puoi visualizzare tutti i MsgBox che vuoi.
In alternativa potresti cercare il cliente per CF e se non lo trovi ne crei uno nuovo. Ciao