E quello che pensavo, nella pagina di cui parli per ogni città c'è il riferimento alla regione a cui appartiene.
Nell'esempio che hai copiato qui; non c'è quel legame e quindi è impossibile a priori dire a quale regione appartiene una città.

Puoi comunque fare cosi....

codice:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>Untitled</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
function AggiornaRegione(unValore) {
 var p   = unValore.indexOf("-"); 
 var key = unValore.substring(p+1); 
 for (f=0; f<document.getElementById('regione').length; f++) { 
  if (key==document.getElementById('regione').options[f].value) { 
   document.getElementById('regione').selectedIndex=f; 
   break; 
  } 
 } 
}

function AggiornaProvincia() {
 document.getElementById('provincia').selectedIndex=0;
} 

//-->
</script>

</head>
<body>
<select name="provincia" id="provincia" onchange="AggiornaRegione(this.value)"> 
<option value="AA">Tutte le provincie</option> 
<option value="BG-9">Bergamo </option> 
<option value="CO-9">Como </option> 
<option value="GO-6">Gorizia </option> 
<option value="LC-9">Lecco </option> 
<option value="LO-9">Lodi </option>  
<option value="MI-9">Milano </option>   
<option value="PN-6">Pordenone </option> > 
<option value="TS-6">Trieste </option> 
<option value="UD-6">Udine </option> 
<option value="VA-9">Varese </option> 
</select> 


 


<select name="regione" id="regione" onchange="AggiornaProvincia()"> 
<option value="6">Friuli Venezia Giulia</option>  
<option value="9">Lombardia</option>  
</select>
</body>
</html>