Meglio ancora, ti basta concatenarla.

questa è la tua attuale

codice:
CType(e.Item.Cells(5).Controls(0), Button).Attributes.Add("onclick", "return confirm('Il Record verrà eliminato, continuare?')")
questa è con la variabile concatenata (spero di aver azzeccato i simboli di concatenamento in VB.NET perchè sono + esperto di C#

codice:
CType(e.Item.Cells(5).Controls(0), Button).Attributes.Add("onclick", "return confirm('Il Record "& tuavar &" verrà eliminato, continuare?')")