Quando da codice si va a cambiare la proprietà ListIndex del ComboBox viene generato automaticamente l'evento Click del combobox. Potresti utilizzare un flag:
codice:
Option Explicit
Const righe As Byte = 2
Dim i As Byte
Dim flag As Boolean

Private Sub cboGio1notte_Click()
  If flag = False Then
    tabella(lstInf.ListIndex + 1).primanotte = cboGio1notte.List(cboGio1notte.ListIndex)
    'tabella(lstInf.ListIndex + 1).primanotte = 8
  End If
End Sub

Private Sub Form_Load()
  For i = 1 To righe
    lstInf.AddItem (tabella(i).nome)
  Next i
End Sub

Private Sub lstInf_Click()
  cboGio1notte.Locked = False
  flag = True
  cboGio1notte.ListIndex = tabella(lstInf.ListIndex + 1).primanotte - 1
  flag = False
End Sub

Private Sub cmdOKButton_Click()
  Unload Me
End Sub