infatti, ti basta il primo cd.

# tasksel
selezioni ambiente grafico e vivi felice

per aggiungere gli altri cd ai repository di apt-get
# apt-cdrom add

per ogni dubbio ti rimando alle rispettive pagine di manuale.

mi pare di ricordare che gia' dalla 3.0 (la mia prima debian), durante l'installazione, ti venga concessa la possibilità di installare l'ambiente grafico.

ciao