Io uso sia Mingw che allegro... sennò perchè te li avrei consigliati?
Il file che mi hai linkato è un pò datato... facciamo così:
1)Ripulisci il sistema dalle vecchie versioni di dev-cpp e mingw... TABULA RASA... cancella anche la cartella di allegro.
2)Installa dev-cpp e mingw dal link che ti avevo dato
3)estrai allegro (a proposito: che versione hai scaricato?) in una cartella (tipo c:\allegro\)
4)Vai nella cartella c:\allegro\docs\build e apri il file che ha nome mingw.txt (qualcosa di simile)
5)segui le istruzioni da li... se hai problemi posta o contattami su ICQ al num 236-833-100