Beh se dipende dal suo browser devi fargli accettare i cookie.
Se usa IE in basso a destra gli compare il segno di divieto, gli fai cliccare li e poi selezionando il suo dominio con il tasto destro gli dici di accettare sempre i cookie.

Meglio sarebbe se per ogni link aggiungessi all'url il session_id nel caso i cookie siano disattivati.

codice:
if(defined('SID') && (!isset($_COOKIE[session_name()])))
    $link = SID.'&';
else
    $link = '';
e quindi >Indicazione

Così passi sempre l'indicazione della sessione e non hai più problemi