Funziona!
Ho messo tutto il codice direttamente alla pressione del pulsante.
Così quando premo il pulsante ho questo:
codice:
CaricaDataSet()
        CaricaRelazioni()

        dgrProtocollo.SetDataBinding(MyDs, "Protocollo")

        txtID.DataBindings.Add("Text", MyDs, "Protocollo.ID_protocollo")
C'è solo una cosa che non mi è chiara:
come fa il programma a capire che l'azione è il semplice click sulla riga selezionata, e non il doppio click per esempio?
Grzie mille!