prova così (io nn l'ho testato):
codice:
<?php
include("mysql.inc.php");
$sql = "SELECT DISTINCT prv_regione FROM province ORDER BY prv_regione ASC";
$st = mysql_query( $sql ) or die(mysql_error());
echo "Regione <select size=\"1\" name=\"regione\" onchange=\"this.form.submit();\">";
while ($data = mysql_fetch_object( $st )){
	echo "<option value=\"{$data->prv_regione}\">{$data->prv_regione}</option>";
}
echo "</select>";

$regione = isset($_POST['regione']) ? $_POST['regione'] : '';

if($regione != ''){
	$sql = "SELECT prv_sigla, prv_nome FROM province ORDER BY prv_nome ASC
	WHERE prv_regione = '{$regione}'";
	$st = mysql_query( $sql ) or die(mysql_error());
	echo "Provincia <select size=\"1\" name=\"provincia\">";
	while ($data = mysql_fetch_object( $st )){
		echo "<option value=\"{$data->prv_sigla}\">{$data->prv_nome}</option>";
	}
	echo "</select>";
}
?>