Mi sono documentata.
Esiste un evento SortCommand, quello che appunto si genera dopo che viene riordinata una colonna del datagrid.
Colui che invece contiene i dati dell'evento SortCommand é DataGridSortCommandEventArgs.
A questo punto pensavo che fosse semplice poter gestire l'evento in un modo simile:

Private sub DataGrid1_SortCommand(sender as object,e as DataGridSortCommandEventArgs) handles datagrid1.sortcommand...

ma mi dice che DataGridSortCommandEventArgs non é definito e che é impossibile trovare l'evento SortCommand.

Tutto ciò é nella documentazione dell'msdn, non capisco dove sbaglio