Intuisco un pochino di confusione... la conferma occorre darla prima di inviare la richiesta al server che elaborera' la pagina asp... non si puo' interrompere l'esecuzione sul server.

Rivedi un pochino il flusso delle informazioni e delle elaborazioni ed eventualmente prevedi una pagina intermedia di conferma.

Comunque il codice, in linea di massima, somiglia a questo:

<a href="cancella.asp" onclick="if (!confirm('sei sicuro?') history.back();">

ciao