Non è che fornisci molte informazioni su come hai gestito i tuoi dati... se carichi tutte le provincie e relativi comuni fin da subito, bella forza che la cosa va lenta

Io farei che alla scelta della provincia venga effettuato un submit del form e relativa query per caricare tutti i comuni di quella provincia: a questo punto ripresenti il form compilato fin dove tizio era arrivato e il menu a tendina con le località appena ripescate.