anche io ho un problema molto simile al tuo
Praticamente io setto il cookie
Codice PHP:
$value = $HTTP_SESSION_VARS["id"];

setcookie ("GustandoNET", $value,time()+604800);  /* lo uccido in 1 settimana */ 
Poi vado a controllare se ho il cookie in macchina e questo è presente

Poi lo provo a leggere con:

echo $HTTP_COOKIE_VARS["GustandoNET"];

E lui non ne vuole sapere !!