Era proprio quello il motivo, era settata su Cancel!
Molto più semplice della "soluzione" che avevo trovato io. C'è un bottone col quale ripulisco tutti i controlli del form che richiamavo così:
Nuovo_Click(Nuovo, e.Empty)' facendo così si chiudeva il form

Poi per effettuare la pulizia del form ho creato una nuova funzione RipulisciForm(). Quindi, quando effettua il salvataggio e devo ripulire i controlli richiamo RipulisciForm e non più Nuovo_Click(Nuovo, e.Empty).
Ebbene in questo modo non mi si chiude più il form ma si comporta normalmente. Non chiedetemi il motivo!
Spero di essere stato chiaro e comunque la soluzione che adotterò è la tua Alka. Grazie mille