Per Windows molto lo puoi trovare su Internet. Ci sono un sacco di guide al riguardo. Poi molto (moltissimo) lo trovi spulciando MSDN (per esempio socket e threads). Per le interfacce grafiche ti consiglio di imparare qualche libreria multi piattaforma, tipo WxWindows. Poi, ti ripeto, cerca su internet ed in particolare su MSDN che lì trovi un sacco di roba.