Il preloading di un filmato è pratica comune e ricorrente.
Il tutto può essere fatto anche in modo "trasparente" (il filmato sarà visibile solo quando lo vorrai tu), però a questo punto devi entrare nello specifico, fornendo + dettagli di quello che vorresti realizzare.

Sul sito http://flash-mx.html.it/ puoi trovari innumerevoli esempi di preloading...