Se ho capito bene potresti fare così....nell'EditCommand del DataGrid recuperi il controllo figlio (sai come fare?). In seguito valorizzi la proprietà SelectedIndex del listbox in modo da selezionare l'elemento corrispondente. Per fare questo
la collezione di Items del listbox ha i metodi FindByValue e
FindByText che ti restituiscono l'indice delle collezione.

Federico