Vi ringrazio.
Ho provato con la classe Toolkit e funziona.
Però mentre attendevo una risposta, ho provato con questo codice:

ImageIcon icon = new ImageIcon("image/BG1.jpg");
Image myImage = icon.getImage();

anche in questo caso ottengo un oggetto immagine.
La cosa che mi ha sorpreso però è che con quest' ultimo metodo, l' immagine me la visualizza all' istante, mentre con il ToolKit l' immagine ci mette un pò a caricarsi.

A parte queste due differenze, ora mi servirebbe sapere come modificare l' alpha dell' immagine.

Mi potete aiutare?