Francamente è passato molto tempo da quando usavo Win98 ma mi ricordo che a volte succedeva anche a me. Non mi ricordo però come risolvevo.
Prova ad installare WinBoost98, un programma che ti permette di modificare gli eventi di Windows senza doverli fare dal registro di configurazione. Fra tutte le opzioni mi sembra che c'è anche il modo per creare un'icona di "shoot down" rapido. Con quella ti si chiude e spegne di sicuro.

Ciao,

NAP