Probabilmente hai usato un progetto console e quindi Windows apre la console, esegue il tuo programma e al termine, giustamente, chiude la console.

Hai due soluzioni:

1) aggiungi prima del return una linea

system("PAUSE");

ricordandoti di aggiungere all'inizio anche

#include <stdlib.h>


2) attivi una finestra DOS con il comando CMD e fai partire il tuo programma dalla finestra DOS.