cominciamo dall'inizio:
una "distro" Live non tocca nulla sull'HD, quindi i documenti creati, le impostazioni, ecc ... vegono perse quando spegni il PC, questo per evitare che utenti inesperti possano fare danni.

tuttavia, (quasi) tutte le distro Live consentono anche di usare i dischi e le partizioni presenti sul PC. Molte (ad esempio Knoppix e le sue numerosissime derivate) montano le partizioni in sola lettura, ma con una apposita procedura esse possono anche essere rese scrivibili.

questo affinchè solo gli utenti esperti possano farlo (si presume che non facciano danni ...).

così knoppix permette di salvare le impostazioni, la "home" ed addirittura tutto il contenuto del CD su di un supporto permanente (floppy, chiavetta USB, H, evidentemente se c'è spazio a sufficienza e ricaricarle al boot successivo.

Per il winmodem, mi pare che SimplyMepis ed ubuntu abbiano dei driver per alcuni di essi.

Avvertenza: non scrivere su partizioni windows NTFS !

giungendo finalmente alla tua distro live ... non la conosco, non ne ho mai sentito parlare ...

un suggerimento: se vuoi usare una live ricca di funzionalità e ben documentata usa Knoppix (ora alla versione 3.9)

aggiornamento:

ho dato un'occhiata al sito ed ho capito che è una Live basata su Mandrake, usa gli RPM e si può installare sull'HD.
potrebbe essere basata su Mandrake Move, la distro "live" di Mandrake, ma non ne sono sicuro. anzi, la scarico per vedere di cosa si tratta ...

ho scoperto che si può avviare con la tastiera in italiano dando, al boot, il comando

livecd keyb=it

dai un'occhiata al file cheatcodes sul sito