Non puoi aggiungerla direttamente al dataset, ma devi passare per il
datatable che contiene (potrebbe contenerne anche piu' di uno però).
Ammesso che sia uno :

codice:
Dim nuova_riga as DataRow

nuova_riga = TuoDataSet.Tables(0).NewRow()
nuova_riga("campo1") = valore
nuova_riga("campo2") = valore
nuova_riga("campo3") = valore

TuoDataSet.Tables(0).Rows.Add(nuova_riga)
Naturalmente quando poi sincronizzi il tutto col DB (tramite sqlCommandBuilder e DataAdapter) la tabella deve avere la stessa struttura che hai creato...