non li crea dreamweaver, ma windows.
quando visualizzi le icone con l'opzione "Anteprima", queste thumbnails (copia ridotta di una immagine più grande) vengono memorizzate dal file Thumbs.db, che può essere tranquillamente eliminato.
Non ha nessun legame con Dreamweaver, con l'HTML e non crea nessun problema sia se esiste, sia se viene eliminato dal server.