prova così:

codice:
function f1(e, f){
 if(e.selectedIndex<e.options.length-1) f.menu2.selectedIndex=++e.selectedIndex;
}

function f2(e, f){
 if(e.selectedIndex>=f.menu1.selectedIndex) {
  alert('Errore!');
  e.selectedIndex=0;
 }
}
le richiami così:

codice:
<select name="menu1" onchange="f1(this, this.form);">
<select name="menu2" onchange="f2(this, this.form);">
attenzione: le funzioni fanno il loro dovere se i due menu contengono gli stessi elementi nello stesso ordine.

ciao