Servono relativamente poco, senza contare che l'appoggiarti a una macchina remota per ottenere anonimato 'strozza' quasi sempre in modo eccessivo la velocità di connessione, rallentandoti i down\upload.
Se proprio vuoi sei ovviamente libero di usarli ma non pensare in termini di "software" migliori/peggiori dato che essenzialmente fanno tutti la stessa cosa ovvero farti rimablzare su una seconda macchina per implementare una forma di 'anonimato' (a parte peer guard, ovviamente).

Saluti

PS - Occhio al titolo. Non ha attinenza col thread. :-\