prova un po' così...

codice:
Function dataShort(dtData) 
dataShort = right("00"&day(dtData),2)&"/"&right("00"&month(dtData),2)&"/"& Year(dtData)
End Function 

...

do while not rs1.EOF

data1=rs1("data1")
data2=rs1("data2")

for i = 0 to datediff("d",data1,data2) step 1
 SQL = "INSERT INTO tabella_date (campo_data) VALUES (#" & dataShort(dateadd("d",data1,i))  & "#)"
 Connessione.execute SQL 
next

rs1.MoveNext
loop
ovviamente le modifiche sono sempre e solo quelle in rosso...