dunque, prima di tutto una nota: se vuoi usare un'applet in qualche sito te lo sconsiglio caldamente, ormai non le usa più nessuno, sono anacronistiche, pesanti e inaccessibili! al massimo puoi usarle per qualche effetto grafico sullle foto, ma senza abusarne. i menu e simili evitali assolutamente!

Detto questo, immagino che tu usi Internet Explorer, prova quindi su strumenti>opzioni>protezione>livello personalizzato, controlla di avere gli activeX attivati, nel dubbio, se ci capisci poco, clicca su livello predefinito e dovrebbe settarti (per l'area intenet) le condizioni ottimali!

In avanzate poi controlla che, al gruppo "microsoft VM" la prima voce sia spuntata (compilatore java attivato)