se non sai neanche cosa sono le Collection cosa usi già swing?
Cmq basta fare una cosa come questa:

codice:
import javax.swing.*;
import java.util.*;

public class a extends JFrame {
a() {
Vector v = new Vector();
v.add("ciao");
v.add("aiuto");
v.add("dadi");
Collections.sort(v);//metti in ordine alfabetico
JComboBox jcb = new JComboBox(v);
getContentPane().add(jcb);
setVisible(true);
v.add("cacao");//aggiungi altro
Collections.sort(v);//rimetti in ordine alfabetico
}
public static void main(String args[]) {
new a();
}
}