Non mi è ben chiaro quali sono i passi che hai seguito per creare la tua applicazione Windows Forms e qual è il legame tra i controlli ActiveX e l'applicazione che stai facendo: se intendi sviluppare un'applicazione WinForms, perchè fare poi uso di controlli ActiveX.

Addendum: suppongo che tu possieda Delphi 2005; in tal caso, hai applicato tutti gli aggiornamenti disponibili dal sito per gli utenti registrati?

Ciao!