codice:
sub controlla(s As Object, e As DataGridItemEventArgs)
  If e.Item.ItemType = ListItemType.Item Or e.Item.ItemType = ListItemType.AlternatingItem Then
    Dim c As Button = e.Item.Cells(0).FindControl("idButton")
    c.Attributes("onClick") = "return confirm('Questo record con id="& dtg.DataKeys( e.Item.ItemIndex ) &" sarà eliminato. Continuo?');"
  End If
end Sub
supponendo che il tuo datagrid abbia come id dtg e come datakeyfield id