ti ha già risposto più che propriamente il "numero".
I cookie vengono dal browser e le MRU list sono solo le liste di file più recentemente utilizzati.
I primi provengono dai siti anche più innoqui e se sono tracking cookie vuol dire che sono cookie che possono essere usati per registrare i movimenti di un utente che visita altri siti che accettano il medesimo cookie. Non sono molto rispettosi della privacy, ma tant'è: la maggior parte delle società specializzate in pubblicità on-line li usa.
Se non vuoi questi avvisi disabilita l'accettazione automatica dei cookie da parte del tuo browser (avrai probabilmente qualche problema di navigazione, però)
Le seconde sono solo potenziali (e remoti) rischi per la privacy: qualcuno potrebbe vedere quali file hai aperto di recente e dove erano sul PC. Se non vuoi più questo avviso da parte di ADAware basta che non usi più il PC, dato che sono generate in automatico dalla maggior parte dei programmi.