Non dici se usi il DataEnvironment associato con il DataReport.
Se del caso nel modulo del DE:
codice:
Private Sub DataEnvironment_Terminate()

'Chiude la connessione ed azzera i riferimenti:
    With DataEnvironment1.Connection1
        .Close
    End With
        
    Unload Me

End Sub
e nel modulo del DataReport:
codice:
' Rinvia all'evento Terminate del DataEnvironment per chiudere la connessione:
    Unload DataEnvironment1