Ho provato anche così ma non mi cambia il carattere...

Premetto che la pagina è in PHP;

Ho creato il css così:

codice:
<style type="text/css">
.cat {font-weight: bold;}
</style>
e l'ho poi richiamato dal tag option così:

codice:
$categorie .= "<option class=\"cat\" value= ecc. ecc.