innanzitutto, devi gestire l'utente (non puoi permettere a chiunque passi di lì di cancellare un file sul server).

Detto ciò:

fai una pagina asp (o altro linguaggio server-side) che si occupi della cancellazione di cartelle/file. La chiameremo cancella.asp

nella pagina cancella.asp, tra le altre cose,

codice:
<body onLoad="self.close();">
Nella pagina principale potresti avere ad esempio:

codice:
Cancella la cartella pippo