Wget è un programma *nix che ti permette di scaricare file da internet.
E' stato portato anche in windows.

http://unxutils.sourceforge.net/
Qua trovi una raccolta di comandi trosportati in windows (c'è anche wget).

Piccola nota: wget è un programma che funziona a linea di comando. Quindi lancia la cmd (start > esegui > cmd e premi invio), dopo di che ti porti nella cartella dove vuoi scaricare il file e lanci wget. Es:

c:\> wget http://wwww.voglioscaricare.oeg/file.zip