Piu' che un Frame ti conviene utilizzare una java.awt.Window, perche' cosi' non hai il bordo della finestra , la barra del titolo e i pulsanti di riduzione a icona / massimizzazione.

Se ti puo' interessare, in un mio progetto metto a disposizione una classe per la gestione degli splashscreen.

http://battlehorse.homelinux.net/jlibrary.do?pid=7
http://battlehorse.homelinux.net:808...ashScreen.html

E' molto semplice, ma puo' bastare per farsi un'idea.

Ciao