http://java.sun.com/j2ee/1.4/download.html#sdk

Da lì, segui per la tua piattaforma.
Per incominciare, ti sconsiglio l'uso di un IDE, almeno i primi programmini falli via text-editor, tanto per capire un po' dei meccanismi di java... poi vedi un po' tu se utilizzare uno dei tanti ide (anche gratis) che il web offre, i principali

netbeans, jbuilder foundation, eclipse...