E' a causa della shell di explorer.exe ed è legato alla progettazione del prodotto, praticamente permette la visualizzazione di diversi livelli al di sopra del desktop.
Per ovviare a questo cancellare lo sfondo precedente selezionando Nessuno nella casella Selezionare un'immagine o un documento HTML come sfondo e scegliendo Applica. Quindi, selezionare l'immagine Active Desktop desiderata. Quando il computer verrà bloccato, verrà visualizzato il colore di sfondo e non le immagini precedenti.

Fonte: http://support.microsoft.com/default...d=kb;it;236369