Devi creare l'evento CurrentCellChanged e inserire questo codice:

codice:
DataGrid1.Select(Datagrid1.CurrentRowIndex)
Questo ti permette di selezionare una riga quando selezioni una cella, successivamente generi l'evento DoubleClick e inserisci questo codice:

codice:
Campo.Text=Datagrid1.Item(Datagrid1.CurrentRowIndex,<Indice Colonna>)
Ciao ciao!