Il codice che gestisce l'evento CurrentCellChanged ti serve solo per selezionare l'intera riga della cella in cui hai cliccato se non ne hai bisogno non è necessario.
Se hai bisogno di un solo click usalo al posto di DoubleClick utilizzando il codice:

codice:
Campo.Text=Datagrid1.Item(Datagrid1.CurrentRowIndex,<Indice Colonna>)
Ciao!