Un file csv é un file di testo con i campi separati da ; e le righe da a capo.
Quindi basta leggere da DB e scrivere i campi con una fprintf, fput etc.

codice:
$fp = fopen("file.txt","w");

for (... ciclo ...)
   fwrite($fp, "$campo1;$campo2;$campo3\n");
fclose($fp);