Se la tua griglia usa le colonne autogenerate devi inserire questa istruzione dopo la chiamata al DataBind.
Inoltre devi intercettare l'evento SortCommand del DataGrid: l'argomento "e" ha una proprietà SortExpression che ti fornisce l'espressione di ordinamento.
In questo modo riesegui il binding della datagrid utilizzando nell'istruzione SELECT il criterio di ordinamento scelto dall'utente.
A questo punto può risultarti comodo utilizzare un DataView come fonte dati per la griglia, in quanto puoi assegnare direttamente l'espressione di ordinamento alla proprietà Sort del DataView.

Ciao, javalon