Io non l'ho mai fatto, però ci sono questi articoli...

175179 SAMPLE: VBFTP.EXE: Implementing FTP Using WinInet API from VB
http://support.microsoft.com/?id=175179

259100 SAMPLE: Vbhttp.exe Demonstrates How to Use HTTP WinInet APIs in
Visual
http://support.microsoft.com/?id=259100

286809 SAMPLE: Internet Transfer Control Samples
http://support.microsoft.com/?id=286809