e' ovvio che ti manda sempre a file.php

l'onchange della select non fa altro che submittare il form... ne piu ne meno quello che fa un input type=submit...ma se nel form imposti l'action a file.php...allora non appena la tua select si ricarica vieni spedito automaticamente a quella pagina indipendnetemente dal menu che hai scelto...

se il form con la select sta nela apgina index.php l'action del form sara' action=index.php

cosi ti ricarica la pagian con il menu scelto nel modo gisuto...