Quell'esempio è per VB6, mentre per VB.NET trovi un esempio nella guida MSDN (quella installata nel pc, non quella web) in questo percorso:

+ Visual Studio .NET
+ Visual Basic e Visual C#
+ Esempi
+ Applicazioni di esempio di Visual Basic
+ Riepiloghi degli esempi di Visual Basic
+ Riepiloghi degli esempi di Windows Form per Visual Basic
+ Windows Form: esempio System Tray

Prova eventualmente questo link:
ms-help://MS.MSDNQTR.2003FEB.1040/vbref/html/vbsamwindowsformssystemtraysample.htm
(da usare dentro la guida msdn)