Voglio ringraziare LMondi e Pierabo che con i loro esempi e le loro spiegazioni mi hanno aiutato a risolvere il problema.
Predendo spunto da entrambi ho risolto cosi e funziona.
In modulo ho scritto questo

codice:
Public cn As New ADODB.Connection
Public rs As New ADODB.Recordset
Public Sub database()
Set rs = New ADODB.Recordset
cn.CursorLocation = adUseClient
cn.ConnectionTimeout = 30
cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "/database.mdb"
cn.Open
End Sub
Grazie ancora