Gli esempi che includono windows.h usano le api di windows per costuire le finestre. Io non le ho mai usate e ho sempre usato al loro posto la libreria glut che se non sbaglio è multipiattaforma ed è pensata per costuire delle semplici finestre e dei menu, il minimo indispensabile per opengl. Se devi impratichirti con opengl glut va bene; quando poi devi costruire delle vere e proprie applicazioni con interfaccia grafica ci vuole comuqnue un'apposita libreria per interfacce grafiche all'interno della quale usare opengl.

Io non uso devcpp ma uso mingw developer studio che è un altro ide free per c/c++ che utilizza comuqnue lo stesso compilatore del devc++ (cioè il compilatore mingw) e sono riuscito a farci andare le opengl. Quello che serve è inserire tra gli header gli header di opengl e tra le librerie del compilatore la libreria di opengl. Inoltre mingw developer studio nella versione più completa ingloba anche la libreria grafica wxwidgets già compilata e pronta all'uso con cui puoi creare programmi con interfaccia grafica indipendenti dalla piattaforma e che offre anche il supporto a opengl.