"...
si inserisce nel primo frame del filmato un movieclip vuoto, al quale si associa:
..."
Fai un MC vuoto e gli associ quello.
In realtà questi tutorial sono per flash 5 e quindi un po vecchiotti.

Secondo me ti conviene scaricarti degli esempi di preload e studiare quelli, cosi vedi come e dove va messo il codice.