Perche` non funziona e` facile a dirsi.
Non e` definito l'oggetto States e il this si riferisce all'oggetto in cui e` inserito (quindi nel tuo caso la select Cities).

Per come correggere, la cosa e` piu` complessa: non mi pare che la funzione accetti piu` parametri.

Comunque sistemo solo la chiamata. Non credo ti servira`, perche` occorre sistemare la funzione e a quel punto puoi fare in modo che basti passare un this e il resto lo sistema quella:
onchange="handleChange(this.form.States.options[this.form.States.selectedIndex].value, this.options[this.selectedIndex].value);"